데이터가 말하는
팩터 기반 투자

감에 의존하지 않습니다. 모멘텀 · 저변동성 · 반전 팩터를 교차 분석하고, 비용 차감 후에도 살아남는 전략만 실행합니다.

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모멘텀

가중치 50%

12-1개월 수익률 기반. 상승 추세의 종목이 계속 상승하는 경향을 포착.

저변동성

가중치 30%

60일 변동성 역순. 안정적인 종목이 장기적으로 위험 대비 더 나은 성과를 냄.

반전

가중치 20%

최근 1개월 하락 종목 선호. 단기 과매도 종목의 평균회귀를 활용.

규율 있는 4단계 프로세스

시총·거래대금·유동성 기준으로 투자 가능한 종목만 선별

매일 장 마감 후 3개 팩터를 교차 분석하여 종합 점수 산출

상위 종목에 매수 시그널, 약세 종목에 리밸런싱 알림

KIS API 연동으로 주문 자동 집행. 감정 없는 규율 있는 매매

alphix-research 검증 원칙

포인트인타임(미래 데이터 사용 금지) · 매 거래 비용 반영(수수료+세금+슬리피지) · 동일 가중 바이앤홀드 대비 성과 비교. 비용 차감 후 베이스라인을 이기지 못하면 어떤 전략도 실행하지 않습니다.

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